投资学(第4版)-第52章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！


则最佳资产组合的预期回报和标准差增长：

E（rC　）＝7　＋　（　0　。　5　5×8　）　=　11。4　（前：1　0　。　2　8　）　
C　＝0　。　5　5×22=12。1　（前：9　。　0　2　）　

b。　所有投资者的风险厌恶程度都使得他们愿意以1　0　0％或更低的比率（y